MACD(Moving Average Convergence Divergence)

MACD(Moving Average Convergence Divergence)

이용법

추세를 파악하고, 추세의 전환점 예측

단독으로 사용하기보다는 다른 기술적 분석 지표와 함께 사용

 

구성 요소

1. 단기 이동평균(short term moving average)

- 보통 12일 동안 종가의 평균값

- 가격의 최근 동향, 단기적인 움직임을 보여줌

 

2. 장기 이동평균(long term moving average)

- 26일동안 종가의 평균값

- 가격의 장기적 움직임 보여줌

 

3. signal line

- 단기 이동평균과 장기이동평균의 차이에 대한 9일 이동평균

- 추세의 방향성을 더 명확히 나타냄

 

생성 시그널

1. MACD Line(이동평균 수렴선)

- 단기이동평균에서 장기 이동평균을 뺀 값

- 단기 추세의 강도와 방향성 보여줌

- 0 을 상향 돌파하면 상승추세, 하향 돌파시 하락 추세

 

2. MACD Histogram(이동평균수렴확산 히스토그램)

- MACD Line과 시그널 라인 간 차이

- 막대 그래프로 표현되며, 막대의 높낮이는 추세의 강도를 보여줌

- 양의 값이 상승 추세를 나타냄

 

활용방법

1. signal line과의 교차

- short term EMA(짧은 기간 동안의 가격 평균 계산), Long term EMA(긴 기간 동안 가격 평균 계산) 사이의 교차는 추세의 변화를 나타낼 수 있음

- 예를 들어 short term EMA가 Long term EMA 위로 올라간다면 상승 추세, 아래로 내려간다면 하락 추세일 수 있음

 

2. macd 히스토그램을 사용해 모멘텀의 변화 파악 가능

- MACD 히스토그램은 MACD와 Signal line 사이의 차이를 표현한 것

- 히스토그램의 증가는 모멘텀의 강화를, 감소는 모멘텀의 약화를 나타냄

 

 

함정

1. 민감한 지표이므로 과도한 거래 신호를 생성할 수 있음

- 단기적 변동성으로 인해 신호가 자주 바뀌면 과도한 매매로 이루어짐

 

2. 지연된 신호

MACD는 추세의 변화를 나타내기 위해 이동 평균선을 사용하는데, 이는 과거 데이터 기반이므로 추세가 이미 형성된 이후에 신호가 나타나며, 따라서 시장 변동성이 높은 경우 MACD가 잘 작동하지 않을 수 있음

 

3. 장기적 추세 변화 감지 어려움

- 단기적 추세 분석에 주로 사용되며 장기적 추세 분석 위해서는 다른 지표를 함께 활용해야함

 

출처

https://wikidocs.net/213469

MACD의 활용과 함정